Tìm hiểu phân tích kỹ thuật với chỉ số dao động Commodity Channel Index (CCI)

Tìm hiểu phân tích kỹ thuật với chỉ số dao động Commodity Channel Index (CCI)
CCI là công cụ phân tích kỹ thuật hiện đang được các nhà đầu tư quan tâm và ứng dụng khá phổ biến trong việc đưa ra các quyết định đầu tư.

Commodity Channel Index (CCI) là một công cụ phân tích kỹ thuật thuộc nhóm các chỉ số dao động, được xây dụng bởi Donald Lambert và được giới thiệu qua quyển sách "Commodity Channel Index: Tool for Trading Cylical" của ông.

Kể từ khi được giới thiệu, công cụ phân tích này trở nên ngày càng phổ biến. Bởi nó giúp các nhà đầu tư hàng hóa, chứng khoán hay ngay cả tiền tệ xác định chu kỳ dao động giá để đầu tư vào đúng thời điểm hợp lý.

>> Tìm hiểu phân tích kỹ thuật qua chỉ số Stochastic Oscillator
>> Tìm hiểu phân tích kỹ thuật với chỉ số sức mua/bán tương đối RSI
>> Phân tích kỹ thuật với đường trung bình động MACD
>> Phân tích kỹ thuật với dải băng Bollinger Band
>> Tìm hiểu phân tích kỹ thuật qua chỉ báo ADX

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính chỉ số CCI để hiểu hơn ý nghĩa của nó và phương pháp áp dụng chỉ số này, từ đó đưa ra được những quyết định đầu tư chính xác hơn.

Cũng như công cụ khác trong nhóm các chỉ số dao động, CCI được xây dựng để dự báo "mức mua quá mức" và "bán quá mức" bằng cách đo lường mối liên hệ giữa giá cổ phiếu và một đường trung bình động, hay cụ thể hơn là độ lệch so với đường trung bình trước đó.

Công thức tính:

Tìm hiểu phân tích kỹ thuật với chỉ số dao động Commodity Channel Index (CCI)

Trong đó,

Typical Price = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 3

Simple Moving Average = Trung bình đơn giản của giá đóng cửa.

Mean Deviation = Độ lệch trung bình của Typical Price và imple Moving Average

Điều cần thiết trước khi tính CCI là phải xác định được một bước nhảy thời gian nhất định. Bước nhảy này sẽ hỗ trợ nâng cao độ chính xác của CCI. Vì đây là công cụ dự đoán chu kỳ dao động dựa trên những đường trung bình động, số ngày trung bình động càng dài thì độ chính xác càng cao.

Điều này đúng với đa số công cụ khác trong nhóm các chỉ số dao động. Phần lớn nhà đầu tư sử dụng 20 ngày là bước nhảy thời gian chuẩn để tính CCI, xác định một bước nhảy chính xác hơn sẽ giúp giảm những tín hiệu sai lệch.

Dưới đây là 4 bước cơ bản để xác định bước nhảy thời gian tốt nhất:

1. Mở biểu đồ giá trong vòng 1-2 năm,

2. Xác định 2 điểm cao nhất hoặc thấp nhất trên biểu đồ,

3. Ghi lại khoảng cách giữa 2 điểm cao nhất hoặc thấp nhất đó,

4. Chia khoảng cách này cho 3 ta sẽ được một bước nhảy thời gian tốt nhất để đưa vào tính CCI.

Tìm hiểu phân tích kỹ thuật với chỉ số dao động Commodity Channel Index (CCI)

Biểu đồ CCI (14 ngày) áp dụng cho cổ phiếu ITA

Tính hiệu bán:

CCI nằm trên đường 100 và bắt đầu chuyển hướng đi xuống.

Hiện tượng phân kỳ giảm giữa biểu đồ giá và đường CCI. Cụ thể là đường CCI bắt đầu đi xuống trong khi biểu đồ giá vẫn tiếp tục đi lên hoặc đi ngang (xem hình).

Tín hiệu mua:

CCI nằm dưới đường -100 và bắt đầu chuyển hướng đi lên.

Hiện tượng phân kỳ tăng giữa các biểu đồ giá và đường CCI. Cụ thể là đường CCI bắt đầu đi lên trong khi biểu đồ giá vẫn tiếp tục đi xuống hoặc đi ngang.
(Nguyễn Hoàng Việt)
Ketoan.biz

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »